+Článok 383c Faktory úrokového rizika
---+Článok 383c 1.
---+Článok 383c 2.
---+Článok 383c 3.
---+Článok 383c 4.
---+Článok 383c 5.
---+Článok 383c 6.

Článok 383c Faktory úrokového rizika

-

1. Prehľad

,
Článok 383c 1.
Pre faktory úrokového rizika delta vrátane inflačného rizika existuje jedna skupina pre každú menu, pričom každá skupina obsahuje rôzne druhy faktorov rizika.

Faktormi úrokového rizika delta, ktoré sa uplatňujú na nástroje citlivé na úrokové sadzby v portfóliu úpravy ocenenia pohľadávok, sú bezrizikové sadzby pre príslušnú menu a pre každú z týchto splatností: 1 rok, 2 roky, 5 rokov, 10 rokov a 30 rokov.

Faktormi úrokového rizika delta, ktoré sa uplatňujú na nástroje citlivé na mieru inflácie v portfóliu úpravy ocenenia pohľadávok, sú miery inflácie pre príslušnú menu a pre každú z týchto splatností: 1 rok, 2 roky, 5 rokov, 10 rokov a 30 rokov.
Článok 383c 2.
Meny, v prípade ktorých inštitúcia uplatňuje faktory úrokového rizika delta v súlade s odsekom 1, sú euro, švédska koruna, austrálsky dolár, kanadský dolár, britská libra, japonský jen a americký dolár, mena vykazovania inštitúcie a mena členského štátu zúčastňujúceho sa na ERM II.
Článok 383c 3.
Pre meny, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, sú faktormi úrokového rizika delta absolútna zmena miery inflácie a paralelný posun celej bezrizikovej krivky pre danú menu.
Článok 383c 4.
Inštitúcie získavajú bezrizikové sadzby pre každú menu z nástrojov peňažného trhu vedených v ich obchodnej knihe, ktoré majú najnižšie kreditné riziko vrátane jednodňových indexových swapov.
Článok 383c 5.
Pokiaľ inštitúcia nemôže použiť prístup uvedený v odseku 4, bezrizikové sadzby musia byť založené na jednej alebo viacerých swapových krivkách implikovaných trhom, ktoré inštitúcie používajú na označenie pozícií na trhu, ako sú swapové krivky pre úrokové sadzby ponúkané na medzibankovom trhu.

Ak sú údaje o swapových krivkách implikovaných trhom opísaných v prvom pododseku nedostatočné, bezrizikové sadzby možno odvodiť od najvhodnejšej krivky štátnych dlhopisov pre danú menu.
Článok 383c 6.
Faktorom úrokového rizika vega uplatniteľným na nástroje v portfóliu úpravy ocenenia pohľadávok citlivé na volatilitu úrokovej sadzby sú všetky volatility úrokovej sadzby všetkých dôb trvania pre danú menu. Faktorom inflačného rizika vega uplatniteľným na nástroje v portfóliu úpravy ocenenia pohľadávok citlivé na volatilitu miery inflácie sú všetky volatility miery inflácie všetkých dôb trvania pre danú menu. Pre každú menu sa vypočíta jedna čistá citlivosť na úrokovú sadzbu a jedna čistá citlivosť na mieru inflácie.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy