+383 c artikla Korkoriskitekijät
---+383 c artikla 1.
---+383 c artikla 2.
---+383 c artikla 3.
---+383 c artikla 4.
---+383 c artikla 5.
---+383 c artikla 6.

383 c artikla Korkoriskitekijät

-

1. Yleiskatsaus

,
383 c artikla 1.
Korkoa koskeville deltariskitekijöille, mukaan lukien inflaatioriski, on oltava kutakin valuuttaa kohti yksi alaluokka, joista kukin sisältää erilaisia riskitekijätyyppejä.

Vastuun arvonoikaisun muodostaman salkun koron muutoksille herkkiin instrumentteihin sovellettavia korkoa koskevia deltariskitekijöitä ovat riskittömät korot asianomaista valuuttaa ja kutakin seuraavaa maturiteettia kohden: 1 vuosi, 2 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta ja 30 vuotta.

Vastuun arvonoikaisun muodostaman salkun inflaatiolle herkkiin instrumentteihin sovellettavia korkoa koskevia deltariskitekijöitä ovat inflaatioasteet asianomaista valuuttaa ja kutakin seuraavaa maturiteettia kohden: 1 vuosi, 2 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta ja 30 vuotta.
383 c artikla 2.
Valuuttoja, joihin laitoksen on sovellettava korkoa koskevia deltariskitekijöitä 1 kohdan mukaisesti, ovat euro, Ruotsin kruunu, Australian dollari, Kanadan dollari, Englannin punta, Japanin jeni ja Yhdysvaltain dollari, laitoksen raportointivaluutta ja jonkin ERM II:een osallistuvan jäsenvaltion valuutta.
383 c artikla 3.
Niiden valuuttojen osalta, joita ei ole mainittu 2 kohdassa, korkoa koskevat deltariskitekijät ovat inflaatioasteen absoluuttinen muutos ja koko riskittömien korkojen käyrän samanaikainen siirtymä tietyn valuutan osalta.
383 c artikla 4.
Laitokset saavat tiedot valuuttakohtaisista riskittömistä koroista kaupankäyntivarastoonsa kuuluvista rahamarkkinainstrumenteista, joilla on alhaisin luottoriski, kuten yliyön indeksinvaihtosopimukset.
383 c artikla 5.
Jos laitokset eivät voi soveltaa 4 kohdassa tarkoitettua menetelmää, riskittömiä korkoja koskevat tiedot perustuvat yhteen tai useampaan markkinahintojen perusteella laskettuun swap-käyrään, joita laitokset käyttävät positioiden markkinahintaan arvostamiseen, kuten pankkienvälisten antolainauskorkojen swap-käyriin.

Jos ensimmäisessä alakohdassa kuvatut markkinahintojen perusteella laskettuja swap-käyriä koskevat tiedot eivät ole riittäviä, riskittömät korot voidaan johtaa sopivimmasta tiettyä valuuttaa koskevasta valtionjoukkolainakäyrästä.
383 c artikla 6.
Vastuun arvonoikaisun muodostaman salkun korkojen volatiliteetille herkkiin instrumentteihin sovellettava korkoa koskeva vegariskitekijä on tietyn valuutan maturiteettien korkojen kaikki volatiliteetit. Vastuun arvonoikaisun muodostaman salkun inflaatio volatiliteetille herkkiin instrumentteihin sovellettava inflaatiota koskeva vegaariskitekijä on tietyn valuutan maturiteettien inflaation kaikki volatiliteetit. Kullekin valuutalle lasketaan yksi nettomääräinen korkoherkkyys ja yksi nettomääräinen inflaatioherkkyys.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit