+Artikkel 383c Intressiriski tegurid
---+Artikkel 383c 1.
---+Artikkel 383c 2.
---+Artikkel 383c 3.
---+Artikkel 383c 4.
---+Artikkel 383c 5.
---+Artikkel 383c 6.

Artikkel 383c Intressiriski tegurid

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 383c 1.
Intressi deltariski tegurite, sealhulgas inflatsioonimäära riski puhul on iga valuuta kohta üks rühm, kusjuures iga rühm sisaldab eri liiki riskitegureid.

Krediidiväärtuse korrigeerimise portfelli kuuluvatele intressimäära suhtes tundlikele instrumentidele kohaldatavad intressimäära deltariski tegurid on riskivabad määrad asjaomase valuuta ja iga järgmise lõpptähtaja kohta: 1 aasta, 2 aastat, 5 aastat, 10 aastat ja 30 aastat.

Krediidiväärtuse korrigeerimise portfelli kuuluvatele inflatsioonimäära suhtes tundlikele instrumentidele kohaldatavad intressimäära deltariski tegurid on inflatsioonimäärad asjaomase valuuta ja iga järgmise lõpptähtaja kohta: 1 aasta, 2 aastat, 5 aastat, 10 aastat ja 30 aastat.
Artikkel 383c 2.
Valuutad, mille suhtes finantsinstitutsioon kohaldab lõike 1 kohaselt intressimäära deltariski tegureid, on euro, Rootsi kroon, Austraalia dollar, Kanada dollar, Inglise nael, Jaapani jeen ja USA dollar, finantsinstitutsiooni aruandlusvaluuta ning ERM II-s osaleva liikmesriigi valuuta.
Artikkel 383c 3.
Lõikes 2 nimetamata valuutade puhul on intressimäära deltariski tegurid inflatsioonimäära absoluutne muutus ja asjaomase valuuta kogu riskivaba kõvera paralleelne muutus.
Artikkel 383c 4.
Finantsinstitutsioonid leiavad iga valuuta riskivabad intressimäärad oma kauplemisportfellis hoitavate rahaturuinstrumentide põhjal, millel on kõige väiksem krediidirisk, sealhulgas üleöö intressimäära vahetuslepingud.
Artikkel 383c 5.
Kui finantsinstitutsioonid ei saa lõikes 4 osutatud meetodit kohaldada, põhinevad riskivabad intressimäärad ühel või enamal turupõhisel vahetuslepingu kõveral, mida finantsinstitutsioonid kasutavad positsioonide turuhinna määramiseks, nagu pankadevahelise intressimäära vahetuslepingute kõverad.

Kui esimeses lõigus kirjeldatud turupõhiste vahetuslepingute kõverate andmed on ebapiisavad, võib riskivabasid intressimäärasid tuletada riigivõlakirja kõverast, mis on asjaomase valuuta puhul kõige asjakohasem.
Artikkel 383c 6.
Intressimäära vegariski tegurid, mida kohaldatakse intressimäära suhtes tundlikele krediidiväärtuse korrigeerimise portfelli kuuluvatele instrumentidele, on kõik asjaomase valuuta intressimäära kõikumised kõigi tähtaegade puhul. Inflatsioonimäära vegariski tegurid, mida kohaldatakse inflatsioonimäära suhtes tundlikele krediidiväärtuse korrigeerimise portfelli kuuluvatele instrumentidele, on kõik asjaomase valuuta inflatsioonimäära kõikumised kõigi tähtaegade puhul. Iga valuuta kohta arvutatakse üks intressimäära netotundlikkus ja üks inflatsioonimäära netotundlikkus.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid