+383.c pants Procentu likmju riska faktori
---+383.c pants 1.
---+383.c pants 2.
---+383.c pants 3.
---+383.c pants 4.
---+383.c pants 5.
---+383.c pants 6.

383.c pants Procentu likmju riska faktori

-

1. Pārskats

,
383.c pants 1.
Attiecībā uz procentu likmju delta riska faktoriem, tostarp inflācijas līmeņa risku, ir viena kopa katrai valūtai, un katrā kopā ir dažādu veidu riska faktori.

Procentu likmju delta riska faktori, kas piemērojami CVA portfeļa instrumentiem, kuri ir jutīgi pret procentu likmēm, ir bezriska likmes katrai attiecīgajai valūtai un katram no šādiem termiņiem: 1 gads, 2 gadi, 5 gadi, 10 gadi un 30 gadi.

Procentu likmju delta riska faktori, kas piemērojami CVA portfeļa instrumentiem, kuri ir jutīgi pret inflācijas līmeni, ir inflācijas līmeņi katrai attiecīgajai valūtai un katram no šādiem termiņiem: 1 gads, 2 gadi, 5 gadi, 10 gadi un 30 gadi.
383.c pants 2.
Valūtas, kurām iestāde piemēro procentu likmju delta riska faktorus saskaņā ar 1. punktu, ir euro, Zviedrijas krona, Austrālijas dolārs, Kanādas dolārs, Lielbritānijas sterliņu mārciņa, Japānas jena un ASV dolārs, iestādes pārskata sniegšanas valūta un to dalībvalstu valūta, kuras piedalās VKM II.
383.c pants 3.
Valūtām, kas nav norādītas 2. punktā, procentu likmju delta riska faktori ir inflācijas līmeņa absolūtās izmaiņas un attiecīgās valūtas visas bezriska līknes paralēlā pārvirze.
383.c pants 4.
Iestādes iegūst bezriska likmes katrai valūtai no tiem naudas tirgus instrumentiem to tirdzniecības portfelī, kuriem ir viszemākais kredītrisks, tostarp, no uz nakti noslēgtiem indeksa mijmaiņas darījumiem.
383.c pants 5.
Ja iestādes nevar piemērot metodi, kas minēta 4. punktā, bezriska likmju pamatā liek vienu vai vairākas tirgus ietekmētas mijmaiņas līknes, ko iestādes izmanto, lai novērtētu pozīcijas tirgū, piemēram, starpbanku piedāvātās likmes mijmaiņas līknes.

Ja dati par tirgus ietekmētām mijmaiņas līknēm, kas aprakstītas pirmajā daļā, ir nepietiekami, bezriska likmes var atvasināt no piemērotākās valsts obligāciju līknes konkrētajai valūtai.
383.c pants 6.
Procentu likmju vega riska faktors, ko piemēro CVA portfeļa instrumentiem, kuri ir jutīgi pret procentu likmju svārstīgumu, ir visu attiecīgās valūtas termiņu procentu likmju svārstīgums. Katrai valūtai aprēķina vienu neto procentu likmes jutīgumu un vienu neto inflācijas likmes jutīgumu.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti