+383c straipsnis Palūkanų normos rizikos veiksniai
---+383c straipsnis 1.
---+383c straipsnis 2.
---+383c straipsnis 3.
---+383c straipsnis 4.
---+383c straipsnis 5.
---+383c straipsnis 6.

383c straipsnis Palūkanų normos rizikos veiksniai

-

1. Apžvalga

,
383c straipsnis 1.
Palūkanų normos delta rizikos veiksnių, įskaitant infliacijos lygio riziką, atveju kiekvienai valiutai taikoma viena grupė, o kiekvienoje grupėje yra įvairių rūšių rizikos veiksnių.

Palūkanų normos delta rizikos veiksniai, taikomi CVA portfelyje esančioms palūkanų normoms jautrioms priemonėms, yra nerizikingos palūkanų normos pagal kiekvieną atitinkamą valiutą ir kiekvieną iš šių terminų: 1 metai, 2 metai, 5 metai, 10 metų ir 30 metų.

Palūkanų normos delta rizikos veiksniai, taikomi CVA portfelyje esančioms infliacijos normoms jautrioms priemonėms, yra infliacijos normos pagal kiekvieną atitinkamą valiutą ir kiekvieną iš šių terminų: 1 metai, 2 metai, 5 metai, 10 metų ir 30 metų.
383c straipsnis 2.
Valiutos, kurioms įstaiga taiko palūkanų normos delta rizikos veiksnius pagal 1 dalį, yra euro, Švedijos krona, Australijos doleris, Kanados doleris, Britanijos svaras sterlingų, Japonijos jena ir JAV doleris, įstaigos ataskaitose nurodoma valiuta ir VKM II dalyvaujančios valstybės narės valiuta.
383c straipsnis 3.
2 dalyje nenurodytų valiutų atveju palūkanų normos delta rizikos veiksniai yra absoliutus infliacijos lygio pokytis ir lygiagretus visos nerizikingų palūkanų normų kreivės pokytis konkrečios valiutos atžvilgiu.
383c straipsnis 4.
Įstaigos gauna kiekvienos valiutos nerizikingas palūkanų normas iš įstaigos prekybos knygoje laikomų mažiausios kredito rizikos pinigų rinkos priemonių, įskaitant vienos nakties indekso apsikeitimo sandorius.
383c straipsnis 5.
Jei įstaigos negali taikyti 4 dalyje nurodyto metodo, nerizikingos palūkanų normos grindžiamos viena arba keliomis teorinių rinkos apsikeitimo sandorių kreivėmis, kurias įstaigos taiko įvertindamos pozicijas rinkos verte, pvz., pasiūlytų tarpbankinių palūkanų normų apsikeitimo sandorių kreivėmis.

Jei duomenų apie pirmoje pastraipoje aprašytas teorines rinkos apsikeitimo sandorių kreives nepakanka, nerizikingos palūkanų normos gali būti išvedamos iš konkrečios valiutos tinkamiausios valstybės obligacijų kreivės.
383c straipsnis 6.
Palūkanų normos vega rizikos veiksnys, kurį įstaigos turi taikyti CVA portfelyje esančioms priemonėms, yra visi svyravimai, jautrūs visų palūkanų normų atitinkamos valiutos atžvilgiu viršutinėms riboms. Infliacijos lygio vega rizikos veiksnys, kurį įstaigos turi taikyti CVA portfelyje esančioms priemonėms, yra visi svyravimai, jautrūs visų infliacijos lygių atitinkamos valiutos atžvilgiu viršutinėms riboms. Kiekvienai valiutai nustatomas vienas grynasis palūkanų normų jautrumas ir vienas grynasis infliacijos lygio jautrumas.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai