+Artikolu 383c Fatturi tar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax
---+Artikolu 383c 1.
---+Artikolu 383c 2.
---+Artikolu 383c 3.
---+Artikolu 383c 4.
---+Artikolu 383c 5.
---+Artikolu 383c 6.

Artikolu 383c Fatturi tar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 383c 1.
Għall-fatturi tar-riskju delta tar-rata tal-imgħax, inkluż ir-riskju tar-rata tal-inflazzjoni, għandu jkun hemm bucket wieħed għal kull munita, b'kull bucket li jkun fih tipi differenti ta' fatturi tar-riskju.

Il-fatturi tar-riskju delta tar-rata tal-imgħax li huma applikabbli għal strumenti sensittivi għar-rata tal-imgħax fil-portafoll ta' CVA għandhom ikunu r-rati mingħajr riskju għal kull munita kkonċernata u għal kull waħda mill-maturitajiet li ġejjin: sena (1), sentejn (2), 5 snin, 10 snin u 30 sena.

Il-fatturi tar-riskju delta tar-rata tal-imgħax applikabbli għal strumenti sensittivi għar-rata tal-inflazzjoni fil-portafoll ta' CVA għandhom ikunu r-rati tal-inflazzjoni għal kull munita kkonċernata u għal kull waħda mill-maturitajiet li ġejjin: sena (1), sentejn (2), 5 snin, 10 snin u 30 sena.
Artikolu 383c 2.
Il-muniti li għalihom istituzzjoni għandha tapplika l-fatturi tar-riskju delta tar-rata tal-imgħax f'konformità mal-paragrafu 1 għandhom ikunu l-euro, il-krona Żvediża, id-dollaru Awstraljan, id-dollaru Kanadiż, l-isterlina Brittanika, il-yen Ġappuniż u d-dollaru Amerikan, il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u l-munita ta' Stat Membru li jipparteċipa fl-ERM II.
Artikolu 383c 3.
Għall-muniti mhux speċifikati fil-paragrafu 2, il-fatturi tar-riskju delta tar-rata tal-imgħax għandhom ikunu l-bidla assoluta fir-rata tal-inflazzjoni u x-xift parallela tal-kurva sħiħa mingħajr riskju għal munita partikolari.
Artikolu 383c 4.
L-istituzzjonijiet għandhom jiksbu r-rati mingħajr riskju għal kull munita mill-istrumenti tas-suq monetarju miżmuma fil-portafoll tan-negozjar tal-istituzzjoni li jkollhom l-aktar riskju ta' kreditu baxx, inkluż swaps tal-indiċi mil-lum għall-għada.
Artikolu 383c 5.
Meta l-istituzzjonijiet ma jkunux jistgħu japplikaw l-approċċ imsemmi fil-paragrafu 4, ir-rati mingħajr riskju għandhom ikunu bbażati fuq kurva ta' swaps implikata mis-suq waħda jew aktar użati mill-istituzzjonijiet sabiex jipprezzaw il-pożizzjonijiet skont il-valur tas-suq, bħall-kurvi ta' swaps ta' rati interbankarji offruti.

Meta d-data dwar kurvi ta' swaps implikati mis-suq deskritti fl-ewwel subparagrafu tkun insuffiċjenti, ir-rati mingħajr riskju jistgħu jiġu derivati mill-kurva tal-bonds sovrani l-iktar xierqa għal munita partikolari.
Artikolu 383c 6.
Il-fattur tar-riskju vega tar-rata tal-imgħax applikabbli għall-istrumenti fil-portafoll ta’ CVA sensittivi għal volatilità tar-rati tal-kambju għandu jkun il-volatilitajiet kollha tar-rata tal-imgħax tat-tenuri kollha għal munita partikolari. Il-fattur tar-riskju vega tar-rata tal-inflazzjoni applikabbli għall-istrumenti fil-portafoll ta’ CVA sensittivi għal volatilità tar-rati tal-kambju għandu jkun il-volatilitajiet kollha tar-rata tal-imgħax tat-tenuri kollha għal munita partikolari. Għandu jkun hemm sesittività waħda għar-rati tal-imgħax u sensittività waħda għar-rata tal-inflazzjoni netta kkalkulata għal kull munita.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards