+Artikel 383c Riskfaktorer för ränterisk
---+Artikel 383c 1.
---+Artikel 383c 2.
---+Artikel 383c 3.
---+Artikel 383c 4.
---+Artikel 383c 5.
---+Artikel 383c 6.
|
Artikel 383c Riskfaktorer för ränterisk
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 383c 1.
|
För deltariskfaktorer för ränterisk, däribland inflationsrisk, ska det för varje valuta finnas en undergrupp som innehåller olika typer av riskfaktorer. De deltariskfaktorer för ränterisk som ska tillämpas på räntekänsliga instrument i kreditvärdighetsjusteringsportföljen ska vara de riskfria räntorna för varje berörd valuta och för var och en av följande löptider: 1 år, 2 år, 5 år, 10 år och 30 år. De deltariskfaktorer för ränterisk som ska tillämpas på inflationskänsliga instrument i kreditvärdighetsjusteringsportföljen ska vara inflationstakterna för varje berörd valuta och för var och en av följande löptider: 1 år, 2 år, 5 år, 10 år och 30 år.
|
|
Artikel 383c 2.
|
De valutor för vilka ett institut ska tillämpa deltariskfaktorerna för ränterisk i enlighet med punkt 1 ska vara euro, svensk krona, australisk dollar, kanadensisk dollar, pund sterling, japansk yen och US-dollar, institutets rapporteringsvaluta och valutan i en medlemsstat som deltar i ERM II.
|
|
Artikel 383c 3.
|
För valutor som inte anges i punkt 2 ska deltariskfaktorerna för ränterisk vara den absoluta förändringen i inflationstakten och den parallella förändringen i den riskfria kurvan i dess helhet för en viss valuta.
|
|
Artikel 383c 4.
|
Instituten ska erhålla de riskfria räntorna för varje valuta från de penningmarknadsinstrument i institutets handelslager som har lägst kreditrisk, inbegripet OIS-kontrakt (overnight index swaps).
|
|
Artikel 383c 5.
|
Om instituten inte kan tillämpa den metod som avses i punkt 4 ska de riskfria räntorna baseras på en eller flera marknadsimplicita swapkurvor som instituten använder för att marknadsvärdera positioner, såsom swapkurvorna för interbankräntan vid försäljning. Om data är otillräckliga för sådana marknadsimplicita swapkurvor som beskrivs i första stycket, får de riskfria räntorna härledas från den kurva för statsobligationer som är lämpligast för en given valuta.
|
|
Artikel 383c 6.
|
De vegariskfaktorer för räntor som tillämpas på instrument i kreditvärdighetsjusteringsportföljen känsliga för ränteriskvolatilitet ska vara alla räntevolatiliteter för samtliga löptider för en given valuta. De vegariskfaktorer för inflation som tillämpas på instrument i kreditvärdighetsjusteringsportföljen känsliga för inflationsvolatilitet ska vara alla inflationsvolatiliteter för samtliga löptider för en given valuta. Det ska finnas en nettoräntekänslighet och en nettoinflationskänslighet beräknad för varje valuta.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|