+Artikel 383c Renterisikofaktorer
---+Artikel 383c 1.
---+Artikel 383c 2.
---+Artikel 383c 3.
---+Artikel 383c 4.
---+Artikel 383c 5.
---+Artikel 383c 6.
|
Artikel 383c Renterisikofaktorer
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 383c 1.
|
For deltarenterisikofaktorer, herunder inflationsraterisiko, er der én undergruppe pr. valuta, hvor hver undergruppe indeholder forskellige typer risikofaktorer. De deltarenterisikofaktorer, der finder anvendelse på rentefølsomme instrumenter i CVA-porteføljen, er de risikofrie satser for hver berørt valuta og for hver af følgende løbetider: 1 år, 2 år, 5 år, 10 år og 30 år. De deltarenterisikofaktorer, der finder anvendelse på inflationsfølsomme instrumenter i CVA-porteføljen, er inflationsraterne for hver berørt valuta og for hver af følgende løbetider: 1 år, 2 år, 5 år, 10 år og 30 år.
|
|
Artikel 383c 2.
|
De valutaer, som et institut anvender deltarenterisikofaktorerne på i overensstemmelse med stk. 1, er euro, svenske kroner, australske dollar, canadiske dollar, pund sterling, japanske yen og amerikanske dollar, instituttets indberetningsvaluta og valutaen i en medlemsstat, der deltager i ERM II.
|
|
Artikel 383c 3.
|
For valutaer, der ikke er anført i stk. 2, er deltarenterisikofaktorerne den absolutte ændring i inflationsraten og parallelforskydningen af hele den risikofrie kurve for en given valuta.
|
|
Artikel 383c 4.
|
Institutterne indhenter de risikofrie satser for hver valuta fra pengemarkedsinstrumenter i deres handelsbeholdning, som har den laveste kreditrisiko, herunder overnight index swaps.
|
|
Artikel 383c 5.
|
Kan institutterne ikke anvende metoden i stk. 4, baseres de risikofrie satser på én eller flere markedsbestemte swapkurver, som institutterne anvender til at opgøre positioner til markedsværdi, f.eks. swapkurverne for interbankrenten. Foreligger der ikke tilstrækkelige data om de markedsbestemte swapkurver, der er beskrevet i første afsnit, kan de risikofrie satser udledes af den mest hensigtsmæssige statsobligationskurve for en given valuta.
|
|
Artikel 383c 6.
|
Den vegarenterisikofaktor, der finder anvendelse på rentefølsomme instrumenter i CVA-porteføljen, er alle rentevolatiliteterne for alle løbetider for en given valuta. Den vegainflationsratefaktor, der finder anvendelse på inflationsratefølsomme instrumenter i CVA-porteføljen, er alle inflationsratevolatiliteterne for alle løbetider for en given valuta. Der er én nettorentefølsomhed og én nettoinflationsratefølsomhed for hver valuta.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|