+Článek 383q Korelace v rámci koše pro riziko úvěrového rozpětí protistrany
---+Článek 383q 1.
---+Článek 383q 2.

Článek 383q Korelace v rámci koše pro riziko úvěrového rozpětí protistrany

-

1. Přehled

,
Článek 383q 1.

Mezi citlivostí WSk a WSl , které vyplývají z rizikových expozic zařazených do odvětvových košů 1 až 11 a 13 až 20, jak je stanoveno v čl. 383p odst. 1 tabulce č. 1, se korelační parametr ρkl stanoví takto:

image

kde:

image

se rovná 1, pokud jsou oba body citlivostí k a l shodné, v ostatních případech se rovná 90 %;

image

se rovná 1, pokud jsou obě jména citlivostí k a l shodná, 90 %, pokud se obě jména liší, ale právně jsou propojená, v ostatních případech se rovná 50 %;

image

se rovná 1, pokud jsou obě jména v koši 1 až 11 nebo jsou obě v koši 13 až 20, v ostatních případech se rovná 80 %.
Článek 383q 2.

Mezi citlivostí WSk a WSl , které vyplývají z rizikových expozic zařazených do odvětvových košů 12 až 21, se korelační parametr ρkl stanoví takto:

image

kde:

image

se rovná 1, pokud jsou oba body citlivostí k a l shodné, v ostatních případech se rovná 90 %;

image

se rovná 1, pokud jsou obě jména citlivostí k a l shodná a oba indexy jsou ze stejné řady, 90 %, pokud jsou oba indexy shodné, ale z různých řad, v ostatních případech se rovná 80 %;

image

se rovná 1, pokud jsou obě jména v koši 12 nebo jsou obě v koši 21, v ostatních případech se rovná 80 %.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy