+Член 383р Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред на контрагента
---+Член 383р 1.
---+Член 383р 2.

Член 383р Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред на контрагента

-

1. Преглед

,
Член 383р 1.

Корелационният коефициент ρkl между две чувствителности WSk и WSl , произтичащи от рискови експозиции, отнесени към секторни групи 1 — 11 и 13—20, посочени в член 383п, параграф 1, таблица 1, се определя, както следва:

image

където:

image

е равен на 1, когато двете точки на чувствителностите k и l съвпадат, в противен случай е равен на 90 %;

image

е равен на 1, когато двете имена на чувствителностите k и l съвпадат, и е равен на 90 %, ако двете имена са различни, но юридически свързани, в противен случай е равен на 50 %;

image

е равен на 1, когато и двете имена са в групи 1 — 11 или и двете са в групи 13 — 20, в противен случай е равен на 80 %.
Член 383р 2.

Корелационният коефициент ρkl между две чувствителности WSk и WSl , произтичащи от рискови експозиции, отнесени към секторни групи 12 и 21, се определя, както следва:

image

където:

image

е равен на 1, когато двете точки на чувствителностите k и l съвпадат, в противен случай е равен на 90 %;

image

е равен на 1, когато двете имена на чувствителностите k и l съвпадат и двата индекса са от една и съща серия, и е равен на 90 %, ако двата индекса са едни и същи, но от различна серия, в противен случай е равен на 80 %;

image

е равен на 1, когато и двете имена са в група 12 или и двете са в група 21, в противен случай е равен на 80 %.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти