+Artykuł 383q Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta
---+Artykuł 383q 1.
---+Artykuł 383q 2.

Artykuł 383q Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta

-

1. Przegląd

,
Artykuł 383q 1.

Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk i WSl , wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 1–11 i 13–20, określonych w art. 383p ust. 1 tabela 1, parametr korelacji ρkl ustala się w następujący sposób:

image

gdzie:

image

wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;

image

wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, 90 %, jeżeli obie nazwy są różne, ale prawnie powiązane, w przeciwnym wypadku wynosi 50 %;

image

wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszykach 1–11 lub w koszykach 13–20, a w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.
Artykuł 383q 2.

Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk i WSl , wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 12 i 21, parametr korelacji ρkl ustala się w następujący sposób:

image

gdzie:

image

wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;

image

wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne i oba indeksy należą do tego samego szeregu, a 90 %, jeżeli oba indeksy są takie same, ale należą do innych szeregów, w przeciwnym wypadku wynosi 80 %;

image

wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszyku 12 lub w koszyku 21, a w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy