+Artículo 383octodecies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de diferencial de crédito de la contraparte
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Artículo 383octodecies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de diferencial de crédito de la contraparte

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1. Resumen

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Artículo 383octodecies 1.

Entre dos sensibilidades WSk y WSl , resultantes de exposiciones al riesgo asignadas a los segmentos sectoriales 1 a 11 y 13 a 20 indicados en el cuadro 1 del artículo 383 septdecies, apartado 1, el parámetro de correlación ρkl se determinará como sigue:

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donde:

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será igual a 1 cuando los dos vértices de las sensibilidades k y l sean idénticos, y al 90 % en los demás casos;

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será igual a 1 cuando los dos nombres de las sensibilidades k y l sean idénticos, al 90 % cuando los nombres sean distintos pero exista un vínculo jurídico, y al 50 % en los demás casos;

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será igual a 1 cuando ambos nombres estén en los segmentos 1 a 11 o ambos estén en los segmentos 13 a 20, y al 80 % en los demás casos.
Artículo 383octodecies 2.

Entre dos sensibilidades WSk y WSl , resultantes de exposiciones al riesgo asignadas a los segmentos sectoriales 12 y 21, el parámetro de correlación ρkl se determinará como sigue:

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donde:

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será igual a 1 cuando los dos vértices de las sensibilidades k y l sean idénticos, y al 90 % en los demás casos;

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será igual a 1 cuando los dos nombres de las sensibilidades k y l sean idénticos y los dos índices correspondan a la misma serie, al 90 % si los índices son los mismos pero de series distintas, y al 80 % en los demás casos;

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será igual a 1 cuando ambos nombres estén en el segmento 12 o ambos estén en el segmento 21, y al 80 % en los demás casos.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares