+383.q pants Kopas iekšējās korelācijas darījuma partnera kredītriska starpības riskam
---+383.q pants 1.
---+383.q pants 2.

383.q pants Kopas iekšējās korelācijas darījuma partnera kredītriska starpības riskam

-

1. Pārskats

,
383.q pants 1.

Starp diviem jutīgumiem WSk un WSl , kas izriet no riska darījumiem, kuri piesaistīti 1.–11. sektora kopai un 13.–20. sektora kopai, kā noteikts 383.p panta 1. punkta 1. tabulā, korelācijas parametru ρkl nosaka šādi:

image

kur:

image

ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir vienāds ar 90 %;

image

ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ar jutīgumiem k un l ir identiski, 90 % – ja abi nosaukumi ir atšķirīgi, bet juridiski saistīti, citos gadījumos tas ir vienāds ar 50 %;

image

ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ir 1.–11. kopā vai abi ir 13.–20. kopā, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %.
383.q pants 2.

Starp diviem jutīgumiem WSk un WSl , kas izriet no riska darījumiem, kuri piesaistīti 12. un 21. sektora kopai, korelācijas parametru ρkl nosaka šādi:

image

kur:

image

ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir vienāds ar 90 %;

image

ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ar jutīgumiem k un l ir identiski un abi indeksi ir no tās pašas sērijas, 90 % – ja abi indeksi ir vienādi, bet no atšķirīgām sērijām, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %;

image

ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ir 12. kopā vai abi nosaukumi ir 21. kopā, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti