+Artikel 383q Korrelationer for modpartskreditspændrisiko inden for samme undergruppe
---+Artikel 383q 1.
---+Artikel 383q 2.
|
Artikel 383q Korrelationer for modpartskreditspændrisiko inden for samme undergruppe
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 383q 1.
|
Mellem to følsomheder WSk
og WSl
, der hidrører fra risikoeksponeringer henført til sektorundergruppe 1-11 og 13-20, jf. artikel 383p, stk. 1, tabel 1, fastsættes korrelationsparameteren ρkl
således:
hvor:
|
|
er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 90 %
|
|
|
er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er identiske, 90 %, hvis de to navne er forskellige, men juridisk relaterede, og ellers er den lig med 50 %
|
|
|
er lig med 1, hvis de to navne begge er i undergruppe 1-11 eller begge er i undergruppe 13-20, og ellers er den lig med 80 %.
|
|
|
Artikel 383q 2.
|
Mellem to følsomheder WSk
og WSl
, der hidrører fra risikoeksponeringer henført til sektorundergruppe 12 og 21, fastsættes korrelationsparameteren ρkl
således:
hvor:
|
|
er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 90 %
|
|
|
er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er identiske, og de to indeks tilhører samme serie, 90 %, hvis de to indeks er de samme, men tilhører forskellige serier, og ellers er den lig med 80 %
|
|
|
er lig med 1, hvis de to navne begge er i undergruppe 12 eller begge er i undergruppe 21, og ellers er den lig med 80 %.
|
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|