+Artikolu 383q Korrelazzjonijiet intrabucket għar-riskju tal-firxiet tal-kreditu tal-kontroparti
---+Artikolu 383q 1.
---+Artikolu 383q 2.
|
Artikolu 383q Korrelazzjonijiet intrabucket għar-riskju tal-firxiet tal-kreditu tal-kontroparti
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 383q 1.
|
Bejn żewġ sensittivitajiet WSk
u WSl
, li jirriżultaw minn skoperturi għar-riskju assenjati għall-buckets 1 sa 11 u 13 sa 20 tas-settur, kif stabbilit fl-Artikolu 383p(1), it-Tabella 1, il-parametru ta' korrelazzjoni ρkl
għandu jiġi stabbilit kif ġej:
fejn:
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ punti tas-sensittivitajiet k u l ikunu identiċi, inkella għandha tkun ugwali għal 90 %;
|
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ ismijiet tas-sensittivitajiet k u l ikunu identiċi, 90 % jekk iż-żewġ ismijiet ikunu distinti iżda relatati legalment, inkella għandha tkun ugwali għal 50 %;
|
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ ismijiet ikunu t-tnejn li huma fil-buckets 1 sa 11 jew ikunu t-tnejn li huma fil-buckets 13 sa 20, inkella għandha tkun ugwali għal 80 %.
|
|
|
Artikolu 383q 2.
|
Bejn żewġ sensittivitajiet WSk
u WSl
li jirriżultaw minn skoperturi għar-riskju assenjati għall-buckets 12 u 21 tas-settur, il-parametru ta' korrelazzjoni ρkl
għandu jiġi stabbilit kif ġej:
fejn:
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ punti tas-sensittivitajiet k u l ikunu identiċi, inkella għandha tkun ugwali għal 90 %;
|
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ ismijiet ta' sensittivitajiet k u l ikunu identiċi u ż-żewġ indiċijiet ikunu tal-istess serje, 90 % jekk iż-żewġ indiċijiet ikunu l-istess iżda ta' serje distinta, inkella għandha tkun ugwali għal 80 %;
|
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ ismijiet ikunu t-tnejn li huma fil-bucket 12 jew ikunu t-tnejn li huma fil-bucket 21, inkella għandha tkun ugwali għal 80 %.
|
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|