+Artigo 383.o-Q Correlações intraescalão para risco de spread de crédito de contraparte
---+Artigo 383.o-Q 1.
---+Artigo 383.o-Q 2.
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Artigo 383.o-Q Correlações intraescalão para risco de spread de crédito de contraparte
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1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
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Artigo 383.o-Q 1.
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Entre duas sensibilidades WSk
e WSl
, resultantes de posições em risco atribuídas aos escalões setoriais 1 a 11 e 13 a 20 estabelecidos no artigo 383.o-P, n.o 1, quadro 1, o parâmetro de correlação ρkl
é determinado do seguinte modo:
em que:
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é igual a 1, caso os dois vértices das sensibilidades k e l sejam idênticos; caso contrário, é igual a 90 %;
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é igual a 1, caso as duas entidades de referência das sensibilidades k e l sejam idênticas, igual a 90 %, caso as duas entidades de referência sejam diferentes mas estejam juridicamente relacionadas, e igual a 50 % nos restantes casos;
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é igual a 1, caso as duas entidades de referência estejam ambas nos escalões 1 a 11 ou ambas nos escalões 13 a 20; caso contrário, é igual a 80 %.
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Artigo 383.o-Q 2.
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Entre duas sensibilidades WSk
e WSl
, resultantes de posições em risco atribuídas aos escalões setoriais 12 e 21, o parâmetro de correlação ρkl
é determinado do seguinte modo:
em que:
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é igual a 1, caso os dois vértices das sensibilidades k e l sejam idênticos; caso contrário, é igual a 90 %;
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é igual a 1, caso as duas entidades de referência das sensibilidades k e l sejam idênticas e os dois índices sejam da mesma série, igual a 90 %, caso os dois índices sejam idênticos mas de séries diferentes, e igual a 80 % nos restantes casos;
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é igual a 1, caso as duas entidades de referência estejam ambas no escalão 12 ou ambas no escalão 21; caso contrário, é igual a 80 %.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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