+Article 383octodecies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie
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Article 383octodecies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie

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1. Vue d’ensemble

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Article 383octodecies 1.

Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 11 et 13 à 20 du tableau 1 de l’article 383 septdecies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:

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où:

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est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas;

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est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, à 90 % si les deux signatures sont différentes, mais juridiquement liées, et à 50 % dans les autres cas;

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est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux aux classes 1 à 11 ou aux classes 13 à 20, et à 80 % dans les autres cas.
Article 383octodecies 2.

Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 12 et 21, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:

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où:

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est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas;

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est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques et que les deux indices sont de la même série, à 90 % si les deux indices sont identiques, mais de séries différentes, et à 80 % dans les autres cas;

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est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux à la classe 12 ou toutes deux à la classe 21, et à 80 % dans les autres cas.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes