+383 q artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa vastapuolta koskevan luottomarginaaliriskin osalta
---+383 q artikla 1.
---+383 q artikla 2.
|
383 q artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa vastapuolta koskevan luottomarginaaliriskin osalta
-
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
383 q artikla 1.
|
Herkkyyksien WSk
ja WSl
välillä, jotka johtuvat 383 p artiklan 1 kohdan taulukon 1 toimialojen alaluokkiin 1–11 ja 13–20 luokiteltuihin vastuisiin sisältyvistä riskeistä, korrelaatioparametri ρkl
määritetään seuraavasti:
jossa
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat pisteet ovat samat, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 90 prosenttia;
|
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet ovat samat, 90 prosenttia, jos kyseiset kaksi riskikohdetta ovat erilliset mutta niiden välillä on oikeudellinen yhteys, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 50 prosenttia;
|
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet ovat alaluokissa 1–11 tai molemmat ovat alaluokissa 13–20, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 80 prosenttia.
|
|
|
383 q artikla 2.
|
Herkkyyksien WSk
ja WSl
välillä, jotka johtuvat toimialojen alaluokkiin 12 ja 21 luokiteltuihin vastuisiin sisältyvistä riskeistä, korrelaatioparametri ρkl
määritetään seuraavasti:
jossa
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat pisteet ovat samat, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 90 prosenttia;
|
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet ovat samat ja molemmat indeksit kuuluvat samaan sarjaan, 90 prosenttia, jos molemmat indeksit ovat samat mutta kuuluvat eri sarjaan, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 80 prosenttia;
|
|
|
on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet ovat alaluokassa 12 tai molemmat ovat alaluokassa 21, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 80 prosenttia.
|
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|