+Άρθρο 383ιζ Συσχετίσεις εντός κλιμακίου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου αντισυμβαλλομένου
---+Άρθρο 383ιζ 1.
---+Άρθρο 383ιζ 2.
|
Άρθρο 383ιζ Συσχετίσεις εντός κλιμακίου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου αντισυμβαλλομένου
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 383ιζ 1.
|
Μεταξύ δύο ευαισθησιών WSk
και WSl
, που προκύπτουν από ανοίγματα κινδύνου που κατατάσσονται στα τομεακά κλιμάκια 1 έως 11 και 13 έως 20, όπως καθορίζονται στο άρθρο 383ιστ παράγραφος 1 πίνακας 1, η παράμετρος συσχέτισης ρkl
ορίζεται ως εξής:
όπου:
|
|
ισούται με 1, όταν οι δύο κορυφές των ευαισθησιών k και l είναι ταυτόσημες, και με 90 % σε διαφορετική περίπτωση·
|
|
|
ισούται με 1 όταν τα δύο ονόματα των ευαισθησιών k και l είναι ταυτόσημα, με 90 % εάν τα δύο ονόματα είναι διαφορετικά, αλλά συνδέονται νομικά, και με 50 % σε διαφορετική περίπτωση·
|
|
|
ισούται με 1 όταν τα δύο ονόματα των ευαισθησιών περιλαμβάνονται αμφότερα στα κλιμάκια 1 έως 11 ή στα κλιμάκια 13 έως 20, διαφορετικά ισούται με 80 %.
|
|
|
Άρθρο 383ιζ 2.
|
Μεταξύ δύο ευαισθησιών WSk
και WSl
, που προκύπτουν από ανοίγματα κινδύνου που κατατάσσονται στα τομεακά κλιμάκια 12 και 21, η παράμετρος συσχέτισης ρkl
καθορίζεται ως εξής:
όπου:
|
|
ισούται με 1, όταν οι δύο κορυφές των ευαισθησιών k και l είναι ταυτόσημες, και με 90 % σε διαφορετική περίπτωση·
|
|
|
ισούται με 1 όταν τα δύο ονόματα των ευαισθησιών k και l είναι ταυτόσημα, και οι δύο δείκτες ανήκουν στην ίδια σειρά, με 90 % εάν οι δύο δείκτες είναι ίδιοι, αλλά ανήκουν σε διαφορετικές σειρές, και με 80 % σε διαφορετική περίπτωση·
|
|
|
ισούται με 1 όταν τα δύο ονόματα των ευαισθησιών περιλαμβάνονται αμφότερα στο κλιμάκιο 12 ή στο κλιμάκιο 21, διαφορετικά ισούται με 80 %.
|
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|