+Artikkel 383q Vastaspoole krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid
---+Artikkel 383q 1.
---+Artikkel 383q 2.
|
Artikkel 383q Vastaspoole krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 383q 1.
|
Kahe tundlikkuse WSk
ja WSl
vahel, mis tulenevad artikli 383p lõike 1 tabelis 1 esitatud sektori rühmadesse 1–11 ja 13–20 määratud riskipositsioonidest, kehtestatakse korrelatsiooniparameeter pkl järgmiselt:
kus:
|
|
on 1, kui kaks tundlikkustega k ja l punkti on identsed, vastasel juhul on see 90 %;
|
|
|
on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on identsed, 90 %, kui kaks alusvara on erinevad, kuid õiguslikult seotud, vastasel juhul on see 50 %;
|
|
|
on 1, kui mõlemad alusvarad on rühmades 1–11 või rühmades 13–20, vastasel juhul on see 80 %.
|
|
|
Artikkel 383q 2.
|
Kahe tundlikkuse WSk
ja WSl
vahel, mis tulenevad sektori rühmadesse 12 ja 21 määratud riskipositsioonidest, kehtestatakse korrelatsiooniparameeter pkl järgmiselt:
kus:
|
|
on 1, kui kaks tundlikkustega k ja l punkti on identsed, vastasel juhul on see 90 %;
|
|
|
on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on identsed ja mõlemad indeksid on samast seeriast, 90 %, kui mõlemad indeksid on samad, kuid erinevast seeriast, vastasel juhul on see 80 %;
|
|
|
on 1, kui mõlemad alusvarad on rühmas 12 või rühmas 21, vastasel juhul on see 80 %.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|