4. Instituce by měly vyjádřit vliv nesouladu doby splatnosti mezi dlouhými a krátkými pozicemi v …

Instituce by měly vyjádřit vliv nesouladu doby splatnosti mezi dlouhými a krátkými pozicemi v horizontu likvidity (například pokud splatnost swapu úvěrového selhání nastane před splatností podkladového dluhopisu a k selhání dojde po splatnosti swapu úvěrového selhání), jestliže jsou výsledná rizika významná. Instituce by měla být proto schopna vypočítat zisk a ztráty s ohledem na vliv případného nesouladu doby splatnosti dlouhých a krátkých pozic. Instituce by měla být minimálně schopna doložit, že se v případě výše uvedeného rizika nejedná

• o riziko významné, jinak by měla riziko náležitě modelovat.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/