4. Inštitúcie by mali zohľadňovať vplyv nesúladu splatností medzi dlhými a krátkymi pozíciami v …

Inštitúcie by mali zohľadňovať vplyv nesúladu splatností medzi dlhými a krátkymi pozíciami v horizonte likvidity (napríklad ak swap na úverové zlyhanie je splatný pred podkladovým dlhopisom a k zlyhaniu dôjde po splatnosti swapu na úverové zlyhanie), ak sú výsledné riziká významné. Preto by inštitúcia mala byť schopná vypočítať zisk a stratu pri zohľadnení vplyvu potenciálneho nesúladu splatností medzi dlhými a krátkymi pozíciami. Inštitúcia by mala byť prinajmenšom schopná preukázať, že uvedené riziko nie je významné, inak musí riziko v súlade s tým modelovať.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/