4. Instituţiile trebuie să reflecte, în cadrul orizontului de lichiditate, impactul asimetriei …

Instituţiile trebuie să reflecte, în cadrul orizontului de lichiditate, impactul asimetriei scadenţelor dintre poziţiile lungi şi scurte (de exemplu, în cazul în care un swap pe risc de credit CDS este scadent înainte de obligaţiunea suport, iar starea de nerambursare intervine ulterior scadenţ ei swap-ului pe risc de credit), dacă riscurile aferente sunt semnificative. Prin urmare, o instituţie trebuie să poată calcula profitul şi pierderea luând în considerare impactul posibilei asimetrii la nivelul scadenţelor dintre poziţiile lungi şi scurte. O instituţie trebuie să poată să dovedească, cel puţin, că riscul susmenţionat nu este semnificativ, în caz contrar fiind necesar să modeleze riscul în mod corespunzător.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/