Kategorie 6. Ukazatele tržního rizika

• a) Poměr „denní změna tržní hodnoty rezervy aktiv / klouzavý průměr za (x⁷ ) dnů“
• b) Poměr „volatilita rezervy aktiv / volatilita odkazovaných aktiv“
• c) Citlivost rezervy aktiv na změny úrokových sazeb
• d) Poměr „hodnota v riziku rezervy aktiv / vlastní kapitál vydavatele“

⁷ Počet dnů stanovený na základě zásad uvedených v těchto obecných pokynech. Je - li to vhodnější pro postupy řízení rizik vydavatelů, lze použít více ukazatelů, každý s jiným časovým horizontem.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/