+6. kategooria. Tururiski näitajad

6. kategooria. Tururiski näitajad

  • a) Suhtarv „tagatisvara portfelli turuväärtuse muutus päevas / (x7 ) jooksev päeva keskmine“.
  • b) Suhtarv „tagatisvara portfelli volatiilsus / aluseks võetud varade volatiilsus“
  • c) Tundlikkus tagatisvara portfelli intressimäära muutuste suhtes
  • d) Suhtarv „tagatisvara portfelli riskiväärtus / emitendi omavahendid“

7 Päevade arv, arvestades käesolevates suunistes sätestatud põhimõtteid. Kasutada võib mitut näitajat, igaüks eri ajavahemikuga, kui see sobib paremini riskijuhtimistavadega.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/