Categoria 6: Indicadores de risco de mercado

• a) Rácio «Alteração diária do valor de mercado da reserva de ativos / (x⁷ ) média do dia»
• b) Rácio «volatilidade da reserva de ativos / volatilidade dos ativos de referência»
• c) Sensibilidade a alterações das taxas de juro da reserva de ativos
• d) Rácio »Valor em risco da reserva de ativos / fundos próprios do emitente»

⁷ Número de dias, tendo em conta os princípios estabelecidos nas presentes orientações. Podem ser utilizados vários indicadores, cada um com um horizonte temporal diferente, se tal se adequar melhor às suas práticas de gestão de riscos.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/