6. kategória: Piaci kockázati indikátorok

• a) Az „eszköztartalék piaci értékének napi változása/(x⁷ ) gördülő napi átlag” arányszám.
• b) Az „eszköztartalék volatilitása/a referenciaeszközök volatilitása” arányszám
• c) Az eszköztartalék kamatlábváltozásokkal szembeni érzékenysége
• d) Az „eszköztartalék kockáztatott értéke (VaR)/a kibocsátó szavatolótőkéje” arányszám

⁷ Napok száma, figyelembe véve az ezen iránymutatásban meghatározott alapelveket. Több mutató is használható, mindegyik esetében más időhorizontot alkalmazva, amennyiben ez jobban megfelel a kockázatkezelési gyakorlatnak.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/