Luokka 6. Markkinariski-indikaattorit

• a) Suhdeluku ”omaisuusreservien markkina-arvon päivittäinen muutos / (x⁷ ) edellisen päivän keskiarvo”
• b) Suhdeluku ”Omaisuusreservin volatiliteetti / referenssiomaisuuserien volatiliteetti”
• c) Herkkyys omaisuusreservien korkotason muutoksille
• d) Suhdeluku ”Omaisuusreservin riskiarvo / liikkeeseenlaskijan omat varat”

⁷ Päivien lukumäärä ottaen huomioon näissä ohjeissa esitetyt periaatteet. On myös mahdollista käyttää useita indikaattoreita, joista kullakin on eri aikahorisontti, jos tämä sopii paremmin niiden riskinhallintakäytäntöihin.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/