Categoria 6. Indicatori de risc de piață

• a) Raportul „Modificarea zilnică valorii de piață pentru rezerva de active / (x⁷ ) valoarea medie mobilă zilnică”
• b) Raportul „Volatilitatea rezervei de active / activelor de referință”
• c) Sensibilitatea rezervei de active la modificările ratei dobânzii
• d) Raportul „Valoarea la risc a rezervei de active / fondurilor proprii ale emitentului”

⁷ Numărul de zile, ținând seama de principiile stabilite în ghid. Se pot utiliza mai mulți indicatori, fiecare cu un orizont de timp diferit, dacă acest lucru este mai adecvat practicilor de administrare a riscurilor.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/