Kategori 6. Markedsrisikoindikatorer

• a) Forholdet "daglig ændring i markedsværdien af reserven af aktiver/(x⁷ ) glidende dagsgennemsnit"
• b) Forholdet "volatiliteten af reserven af aktiver/volatiliteten af de aktiver, der ligger til grund"
• c) Følsomhed over for renteændringer for reserven af aktiver
• d) Forholdet "risikoværdi af reserven af aktiver/udsteders kapitalgrundlag"

⁷ Antallet af dage fastsættes ved hjælp af principperne i disse retningslinjer. Der kan anvendes flere indikatorer med forskellige tidshorisonter, hvis dette passer bedre med deres risikostyringspraksis.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/