Categorie 6. Marktrisico-indicatoren

• a) Verhouding “Dagelijkse verandering van reserve van de marktwaarde van activa / (x⁷ ) voortschrijdend daggemiddelde”.
• b) Verhouding “Volatiliteit van de ‘activareserve’/Volatiliteit van de ‘gerelateerde activa’”
• c) Gevoeligheid voor rentewijzigingen van de activareserve
• d) Verhouding “Waarde risico van de activareserve/Eigen vermogen van de uitgever”

⁷ Aantal dagen, door rekening te houden met de in deze richtsnoeren neergelegde beginselen. Er kunnen meerdere indicatoren worden gebruikt, elk met een andere tijdshorizon als dit beter aansluit bij hun risicobeheersingspraktijken.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/