Categoría 6. Indicadores de riesgo de mercado

• a) Ratio «variación diaria del valor de mercado de la reserva de activos / (x⁷ ) media móvil diaria».
• b) Ratio «volatilidad de la reserva de activos / volatilidad del activo o activos referenciados»
• c) Sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés de la reserva de activos
• d) Ratio «valor en riesgo de la reserva de activos / fondos propios del emisor»

⁷ Número de días, teniendo en cuenta los principios establecidos en las presentes directrices. Se pueden utilizar múltiples indicadores, cada uno con un horizonte temporal diferente si esto se adapta mejor a sus prácticas de gestión de riesgos.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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