Kategoria 6. Wskaźniki ryzyka rynkowego

• a) Stosunek „Dzienna zmiana wartości rynkowej rezerwy aktywów / (x⁷ ) średnia krocząca dni”
• b) Stosunek „Zmienność rezerwy aktywów / zmienność powiązanych aktywów”
• c) Wrażliwość rezerwy aktywów na zmiany stóp procentowych
• d) Stosunek „Wartość zagrożona rezerwy aktywów / fundusze własne emitenta”

⁷ Liczba dni, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszych wytycznych. Można zastosować wiele wskaźników, każdy o innym horyzoncie czasowym, jeżeli lepiej odpowiada to ich praktykom zarządzania ryzykiem.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/