Kategori 6. Marknadsriskindikatorer

• a) Förhållandet ”daglig förändring av tillgångsreservens marknadsvärde/(x⁷ ) rullande dagsgenomsnitt”
• b) Förhållandet ”tillgångsreservens volatilitet/volatilitet hos referenstillgångarna”
• c) Tillgångsreservens känslighet för ränteförändringar
• d) Förhållandet ”Value-at-Risk för tillgångsreserven/utgivarens kapitalbas”

⁷ Antal dagar, med beaktande av de principer som fastställs i dessa riktlinjer. Flera indikatorer kan användas, var och en med en egen tidshorisont, om detta passar bättre med riskhanteringsmetoderna i fråga.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/