Catégorie 6. Indicateurs du risque de marché

• a) Ratio «Variation quotidienne de la valeur de marché de la réserve d’actifs/moyenne sur (x⁷ ) jours glissants»
• b) Ratio «Volatilité de la réserve d’actifs/volatilité des actifs référencés»
• c) Sensibilité aux variations des taux d’intérêt de la réserve d’actifs
• d) Ratio «Valeur en risque de la réserve d’actifs/fonds propres de l’émetteur»

⁷ Nombre de jours, en tenant compte des principes énoncés dans les présentes orientations. Plusieurs indicateurs peuvent être utilisés, chacun avec un horizon temporel différent si cela correspond mieux à leurs pratiques de gestion des risques.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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