+Kategorie 6. Indikatoren für das Marktrisiko
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Kategorie 6. Indikatoren für das Marktrisiko
- a) Verhältnis „Tägliche Veränderung des Marktwerts der Vermögenswertreserve / rollierender Durchschnitt über (x7 ) Tage“.
- b) Verhältnis „Volatilität der Vermögenswertreserve / Volatilität der referenzierten Aktiva“.
- c) Sensitivität gegenüber Zinsänderungen der Vermögenswertreserve.
- d) Verhältnis „Risikopotenzial (Value-at-Risk) der Vermögenswertreserve / Eigenmittel des Emittenten“.
7 Anzahl der Tage unter Berücksichtigung der in diesen Leitlinien festgelegten Grundsätze. Es können mehrere Indikatoren verwendet werden, jeweils mit einem anderen Zeithorizont, wenn dies besser zu den Risikomanagementpraktiken passt.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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