4. Da VaR i stress-situationer pr. definition indebærer anvendelse af højstress-scenarier på …

Da VaR i stress-situationer pr. definition indebærer anvendelse af højstress-scenarier på aktuelle markedsparametre, hvilket kan føre til usammenhængende markedsforhold (f.eks. negative terminskurser) hyppigere end ved beregning af VaR, skal institutter overvåge de kalibreringsfejl, som kan opstå. Institutter, som bruger fuld revurdering ved beregning af VaR i stress-situationer, kan opleve disse kalibreringsfejl hyppigere end institutter, som ikke bruger fuld revurdering. Årsagen til dette er ikke, at der ikke sker kalibreringsfejl, men at deres metodologi ikke sætter dem i stand til at opdage disse kalibreringsfejl, når de opstår.

D. Brugstest

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/