4. Koska stressatussa VaR-laskennassa sovelletaan erittäin vaikeita skenaarioita nykyisiin …

Koska stressatussa VaR-laskennassa sovelletaan erittäin vaikeita skenaarioita nykyisiin markkinaparametreihin, mikä voi johtaa epäyhtenäisiin markkinaolosuhteisiin (esimerkiksi negatiiviset korkotermiinit) useammin kuin VaR-laskennassa, rahoituslaitosten on seurattava mahdollisesti syntyviä kalibrointivirheitä. Rahoituslaitokset, jotka käyttävät täyttä uudelleenarvostusta stressatussa VaR-arvioinnissa, saattavat kohdata tällaisia kalibrointivirheitä useammin kuin rahoituslaitokset, jotka eivät käytä täyttä uudelleenarvostusta. Tämä ei johdu siitä, etteikö virheitä tapahtuisi, vaan siitä, että näiden rahoituslaitosten käyttämien menetelmien avulla ei voida havaita kalibrointivirheitä niiden ilmaantuessa.

D. Käytettävyystesti

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/