4. Kadangi pagal apibrėžimą „VaR nepalankiausiomis sąlygomis“ reiškia itin nepalankių scenarijų …

Kadangi pagal apibrėžimą „VaR nepalankiausiomis sąlygomis“ reiškia itin nepalankių scenarijų taikymą dabartiniams rinkos parametrams, galintiems sukelti nenuoseklias rinkos sąlygas (pavyzdžiui, neigiamą išankstinių sandorių palūkanų normą) dažniau nei atliekant VaR apskaičiavimus, įstaigos turi stebėti galimą tikslaus nustatymo netinkamumą. Įstaigos, pasirinkusios pilną pakartotinį vertinimą, vertindamos VaR nepalankiausiomis sąlygomis, gali dažniau susidurti su tikslaus nustatymo netinkamumu, negu įstaigos, neatliekančios išsamaus pakartotinio vertinimo; taip yra ne dėl to, kad netinkamumo atvejų galima išvengti, bet dėl to, kad jų metodika nepadės įstaigoms nustatyti pasitaikančių tikslaus nustatymo netinkamumo atvejų.

D. Naudojimo patikrinimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/