4. Jelikož stresový rizikový potenciál ztělesňuje a priori uplatňování vysoce stresových scénářů na …

Jelikož stresový rizikový potenciál ztělesňuje a priori uplatňování vysoce stresových scénářů na současné tržní parametry, což může vést k nesourodostem v simulovaných stavech trhu (např. k záporným forwardovým sazbám) častěji než při výpočtu rizikového potenciálu, instituce by měly monitorovat chyby při kalibraci, které se mohou objevit. Instituce, které při odhadování svého stresového rizikového potenciálu využívají plné přecenění, mohou být s takovými chybami při kalibraci konfrontovány častěji než instituce, které plné přecenění neuplatňují, nikoli však proto, že k chybám nedojde, ale protože jim jejich metodika neumožní odhalit tyto chyby při kalibraci, jakmile nastanou.

D. Test použití

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/