4. Hekk kif jimplika l-VaR taħt Stress bid-definizzjoni tiegħu, l-applikazzjoni ta’ xenarji taħt …

Hekk kif jimplika l-VaR taħt Stress bid-definizzjoni tiegħu, l-applikazzjoni ta’ xenarji taħt stress qawwi għall-parametri attwali tas-suq, li jistgħu jwasslu għal kundizzjonijiet tas-suq inkoerenti (eż. rati forward negattivi) b’mod aktar frekwenti milli fi ħdan kalkolu tal-VaR, l-istituzzjonijiet għandhom jissorveljaw il-fallimenti ta’ kalibrar li jistgħu jimmaterjalizzaw. L-istituzzjonijiet li jużaw rivalutazzjoni sħiħa meta jistmaw il-VaR taħt Stress tagħhom jistgħu jiġu kkonfrontati b’mod aktar spiss ma’ dawk il-fallimenti ta’ kalibrar meta mqabbla mal-istituzzjonijiet li ma jużawx rivalutazzjoni sħiħa, mhux għaliex il-fallimenti mhumiex sejrin iseħħu, iżda għaliex il-metodoloġija tagħhom mhijiex sejra tippermettilhom jidentifikaw dawn il-fallimenti ta’ kalibrar meta jseħħu.

D. Test tal-użu

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/