4. Întrucât VaR în situaţie de criză implică, prin definiţie, aplicarea unor scenarii de criză …

Întrucât VaR în situaţie de criză implică, prin definiţie, aplicarea unor scenarii de criză majoră parametrilor de piaţă actuali, ceea ce ar putea genera condiţii de piaţă inconsecvente (de exemplu, cursuri la termen negative) mai frecvent decât în calculul unei VaR, instituţiile trebuie să monitorizeze eşecurile de calibrare care s-ar putea materializa. Instituţiile care efectuează o reevaluare totală în cazul estimării indicatorului VaR în situaţie de criză se pot confrunta mai frecvent cu aceste eşecuri de calibrare decât instituţiile care nu recurg la evaluare totală, nu deoarece eşecurile nu se vor concretiza, ci deoarece metodologia acestora nu le va permite să detecteze eşecurile de calibrare în momentul în care acestea survin.

D. Test de utilizare

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/