4. Dado que el VaR en estrés implica, por definición, la aplicación de escenarios de elevada …

Dado que el VaR en estrés implica, por definición, la aplicación de escenarios de elevada tensión a los actuales parámetros de mercado, que pueden generar, con mayor frecuencia que en el cálculo del VaR, unas condiciones de mercado incoherentes (como unos tipos a plazo negativos), las entidades deberán vigilar los errores de calibración que puedan producirse. Las entidades que efectúen una revaluación completa para calcular su VaR en estrés pueden encontrarse más a menudo con estos errores de calibración que las que no aplican este sistema, pero no porque en este último caso no se produzcan errores, sino porque su metodología no les permitirá detectar tales errores cuando ocurren.

D. Test de uso

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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