4. Eftersom stressjusterat VaR definitionsmässigt innebär att man tillämpar mycket extrema …

Eftersom stressjusterat VaR definitionsmässigt innebär att man tillämpar mycket extrema scenarier på aktuella marknadsparametrar, vilket kan leda till icke jämförbara marknadsförhållanden (till exempel negativa forward-räntor) oftare än vid en VaR-beräkning, bör instituten övervaka de kalibreringsmisslyckanden som kan uppkomma. De institut som använder fullständig omvärdering när de beräknar sitt stressjusterade VaR-värde kan oftare ställas inför sådana kalibreringsmisslyckanden än institut som inte tillämpar fullständig omvärdering, vilket inte beror på att misslyckanden inte inträffar, utan på att deras metodik inte skulle göra det möjligt för dem att upptäcka dessa kalibreringsmisslyckanden när de inträffar.

D. Användningstest

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/