4. Mivel a stresszhelyzeti kockáztatott érték természetszerűleg azzal jár, hogy súlyos …

Mivel a stresszhelyzeti kockáztatott érték természetszerűleg azzal jár, hogy súlyos stresszforgatókönyveket alkalmaz aktuális piaci paraméterekre, és ezért gyakrabban eredményezhet értelmezhetetlen piaci feltételeket (pl. negatív forward árfolyamok)a kockáztatott érték kiszámítása során, ezért fontos, hogy az intézmények az esetlegesen előforduló kalibrálási hibákat nyomon kövessék. Azok az intézmények, amelyek stresszhelyzeti kockáztatott értékük becsléséhez teljes átértékelést alkalmaznak, gyakrabban tapasztalhatnak ilyen kalibrálási hibákat, mint azok, amelyek nem alkalmaznak teljes átértékelést. Nem azért, mert náluk nem fordulnak elő hibák, hanem azért, mert az általuk alkalmazott módszertan nem is teszi lehetővé, hogy a kalibrálási hibákat előfordulásuk pillanatában észleljék.

D. Használati teszt (use test)

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/