4. Z uwagi na fakt, że modelowanie wartości zagrożonej w warunkach skrajnych z definicji wiąże się …

Z uwagi na fakt, że modelowanie wartości zagrożonej w warunkach skrajnych z definicji wiąże się z zastosowaniem scenariuszy warunków o wysokiej skrajności do bieżących parametrów rynkowych, co może prowadzić do niespójnych warunków rynkowych (np. negatywnych stóp forward) częściej niż w przypadku kalkulacji bieżącej wartości zagrożonej, instytucje powinny monitorować błędy skalowania, które mogą się pojawić. Instytucje wykorzystujące pełną rewaluację do szacowania wartości zagrożonej w warunkach skrajnych mogą mieć do czynienia z takimi błędami skalowania częściej niż instytucje niekorzystające z pełnej rewaluacji – nie dlatego, że błędy się nie pojawiają, ale dlatego, że ich metodologia nie pozwala im na odnotowanie takich błędów skalowania w chwili ich wystąpienia.

14 D. Test praktyczny

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/