4. Тъй като по дефиниция стресираната стойност под риск води до прилагането на крайно …

Тъй като по дефиниция стресираната стойност под риск води до прилагането на крайно неблагоприятни сценарии към текущите пазарни параметри, което би могло да доведе до несъгласуваност на пазарни условия (напр. отрицателни форуърдни лихвени проценти) по-често, отколкото при изчислението на стойността под риск, институциите следва да следят за евентуално неуспешно калибриране, което би могло да се прояви. Институциите, които използват пълна преоценка при оценяване на стресираната стойност под риск, е вероятно да се сблъскват по-често с неуспешното калибриране, в сравнение с институциите, които не използват пълна преоценка, не заради невъзможността от проявление на неуспешното калибриране, а защото тяхната методология няма да им позволи да забележат тези недостатъци при калибрирането, когато те се проявят.

Г. Проверка за прилагане

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/