4. Pretože stresová VaR zahŕňa, samozrejme, použitie vysoko stresových scenárov na súčasné trhové …

Pretože stresová VaR zahŕňa, samozrejme, použitie vysoko stresových scenárov na súčasné trhové parametre, ktoré môžu viesť k nekoherentným trhovým podmienkam (napríklad záporné budúce úrokové miery) častejšie ako v rámci výpočtu VaR, inštitúcie by mali monitorovať kalibračné chyby, ktoré sa môžu objaviť. Inštitúcie, ktoré na odhad svojej stresovej VaR používajú úplné precenenie, môžu byť s týmito kalibračnými chybami konfrontované častejšie ako inštitúcie, ktoré nevyužívajú úplné precenenie, nie preto, že v týchto inštitúciách chyby nevznikajú, ale preto, lebo ich metodika im neumožňuje vznik kalibračných chýb odhaliť.

D. Test používania

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/