92. Institutter, der anvender interne modeller for kreditrisiko, modpartskreditrisiko og …

Institutter, der anvender interne modeller for kreditrisiko, modpartskreditrisiko og markedsrisiko ved udførelsen af omvendte stresstest i overensstemmelse med artikel 177, artikel 290, stk. 8, og artikel 368, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013, bør bestræbe sig på at identificere alvorlige, men troværdige scenarier, som kan resultere i væsentlige negative resultater og potentielt udfordre et instituts generelle levedygtighed. Institutterne bør betragte disse omvendte stresstest som et væsentligt supplement til deres interne modeller til beregning af kapitalkrav og som et værktøj til regelmæssig risikostyring, der kan afdække eventuelle mangler ved interne modeller. I alvorlige stressscenarier vil modelrisikoen være større, og den kan føre til et sammenbrud af modellens forudsigelighed, selv om dette ikke nødvendigvis skal betragtes som et tegn på, at modelleringen af input til IRB-formlen er utilstrækkelig.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/