92. Institucije koje koriste interne modele za kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane …

Institucije koje koriste interne modele za kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i tržišni rizik, pri provedbi povratnog testiranja otpornosti na stres u skladu s člankom 177., člankom 290. stavkom 8. i člankom 368. s tavkom 1. točkom (g) Uredbe (EU) br. 575/2013, trebaju nastojati identificirati ozbiljne, ali moguće scenarije koji bi mogli dovesti do značajnih negativnih posljedica i potencijalno dovesti u pitanje sveukupnu održivost institucije. Institucije trebaju promatrati te povratne testove otpornosti na stres kao bitan dodatak svojim internim modelima za izračun kapitalnih zahtjeva i redovit alat za upravljanje rizicima za otkrivanje mogućih neadekvatnosti tih internih modela. U ozbiljnim scenarijima stresnih događaja, premda se to ne treba nužno smatrati pokazateljem da je modeliranje ulaznih parametara u IRB formulu neadekvatno, rizik modela povećat će se i može dovesti do sloma predvidivosti modela.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/